Московское центральное кольцо станция Деловой центр
Обязанности:
-
Разработка методологии независимой проверки цен (IPV) для производных финансовых инструментов и ценных бумаг;
-
Подготовка данных для проведения IPV в соответствии с разработанной методологией (параметры, сценарии);
-
Контроль корректности данных для расчета цен финансовых инструментов в ученых системах (в том числе, данных по кривым и поверхностям волатильности);
-
Верификация отчетности по IPV, подготовленной смежными подразделениями;
-
Взаимодействие с аудиторами и смежными подразделениями по вопросам определения справедливой стоимости финансовых инструментов.
Требования:
-
Высшее образование;
-
Знание основных типов производных финансовых инструментов (опционы, форварды, фьючерсы, свопы);
-
Знание базовых моделей и принципов ценообразования производных финансовых инструментов (модель Блэка-Шоулса, метод Монте-Карло, риск-нейтральная мера ит.д.);
-
Владение языком Python на базовом уровне;
-
Будет преимуществом знание стандарта МСФО 13;
-
Будет преимуществом опыт работы по направлению IPV;
-
Будет преимуществом знание моделей ценообразования экзотических производных финансовых инструментов.
