Московское центральное кольцо станция Деловой центр
Команда количественной оценки рисков Управления рыночных рисков ВТБ ищет количественного аналитика (кванта) на направление валидации моделей ценообразования и оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов.
Данная позиция предоставляет возможность интенсивно применять математические знания на практике в деятельности ведущего банка и непрерывно развиваться в области прайсинга деривативов
Обязанности:
-
валидация моделей ценообразования и моделей оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов;
-
разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска;
-
анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей ценообразования;
-
расчет параметров моделей и резервов по отдельным продуктам с учетом модельного риска;
-
контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации.
Требования:
-
знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности и т.д.);
-
знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито и т.д.);
-
базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы);
-
владение языком Python на базовом уровне;
-
английский язык на уровне свободного чтения статей по профессиональной тематике;
-
желание развиваться в области моделей прайсинга производных финансовых инструментов.
Будет плюсом:
-
знание продвинутых моделей ценообразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности);
-
знания в области математической статистики;
-
опыт работы с экзотическим производными финансовыми инструментами;
-
опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов;
-
владение системой LaTeX;
-
опыт написания научных статей или методологических документов.
