Senior Data Scientist (Центр портфельного риск-моделирования)

Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на доход и капитал Банка.

Получите уникальную возможность глубоко погрузиться в корпоративные кредитные процессы крупнейшего Банка РФ и стать профессионалом в этой области.

Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков.

Примеры задач:

• непосредственное участие в разработке стратегии управления рисками и капиталом через модели ПВР (включая поток данных в/из модели/ей)
• непосредственное участие в разработке методологии определения дефолта по сегментам крупного-среднего бизнеса/малого-микро бизнеса
• поддержка и совершенствование процессов разработки (все этапы жизненного цикла моделей)
• прохождение валидации и участие в разработке методов оценки модельного риска
• пзаимодействие с Регулятором и защита принятых решений (методология/данные/модели/надбавки)
• участие во внедрении новых моделей и переход на новое определение дефолта
• выстраивание системы мониторинга моделей
• разработка модельного окружения и моделей для смежных процессов: резервирование по МСФО, бизнес-планирование в части риск-метрик.

Обязанности

• аналитика бизнес-процессов/регуляторных требований и постановка задачи на разработку модели (совместно с заказчиком/владельцем продукта)
• постановка задачи и взаимодействие с DE при сборе данных
• контроль сроков и качества разработки моделей
• выбор подходящих архитектур и модельных решений
• защита моделей при валидации
• мониторинг моделей в эксплуатации, анализ отклонений метрик качества
• развитие и распространение экспертизы при внедрении модели (консультация по факторам/алгоритмам, постановка ТЗ на внедрение, аналитика).

Требования

• опыт разработки моделей PD, LGD, EAD
• опыт взаимодействия с регулятором является значимым преимуществом
• глубокое понимание математических методов, работы с данными
• опыт разработки моделей от 3 лет
• понимание корпоративных банковских продуктов и бизнес-процессов
• понимание основных кредитных риск-метрик, составляющих доходности банковских продуктов и опыт работы с ними
• опыт реализации длительных проектов желателен.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• регулярные митапы и развитое DS-community
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• ипотека для сотрудников выгоднее до 4%
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.