Задача команды по управлению модельным риском — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован (60%) на регуляторных моделях кредитного риска нерозничного сегмента.
Задачи не ограничивается исключительно валидацией риск-моделей, а также покрывают и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.
Чем предстоит заниматься
- проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по нерозничным сегментам портфеля банка;
- собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
- готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
- участвовать в подаче заявок на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ;
- проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке — бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в банке);
- дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
- проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков;
- продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации и мониторинга моделей нерозничного сегмента и бизнес-моделей;
- коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей нерозничного сегмента;
- готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).
Наши ожидания
- высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
- уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
- опыт работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании;
- понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей нерозничного сегмента;
- опыт работы с большими массивами данных;
- знание Python, SQL;
- развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
- любознательность, проактивность, умение мыслить критически;
-
владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
Будет плюсом
- наличие сертификации FRM, PRM или CFA;
- опыт работы с PySpark;
- знание Power BI.
Мы предлагаем
- возможность работать из офиса или удаленно;
- широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
- Data Science, Python, Data Engineering комьюнити внутри банка с конференциями, обучением и общением;
- комфортный офис с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом;
- страховку со стоматологией, которая работает как в Москве, так и в регионах;
- помощь юристов, психологов, консультантов по личным финансам. Бесплатно и неограниченно;
- стандартные 28 дней отпуска, возможность брать дни по личным причинам, оплачиваемый больничный
