1-й Красногвардейский проезд 22с1
Обязанности:
-
Обеспечение идентификации, анализа, ограничения и контроля рисков на финансовых рынках
-
Обеспечение совершенствования методов управления рисками Банка в части рыночного риска торговой книги и валютного риска банковской книги
-
Обеспечение взаимодействия с подразделениями Банка, участвующими в разработке нормативных документов, регулирующих работу на финансовых рынках
-
Обеспечение контроля подверженности Банка рыночному риску торговой книги и валютному риску банковской книги
-
Обеспечение формирования и предоставления заинтересованным структурным подразделениям Банка необходимой информации при подготовке управленческой и регуляторной отчетности Банка в части рыночного риска торговой книги и валютного риска банковской книги
Требования:
- Высшее образование
-
Продвинутые знания в области ценообразования финансовых инструментов: облигации (с фиксированным купоном, плавающим купоном, линкеры), валютные и процентные опционы, процентные свопы, CDS и прочие деривативы
-
Знание риск-метрик рыночного риска (DV01, CS01, FX delta, Greeks)
-
Знание моделей оценки волатильности (GARCH и его разновидности) и опыт их использование
-
Знания моделей оценки показателей рыночного риска (VaR, Expected Shortfall (ES))
-
Знание Python на уровне уверенного владения библиотеками pandas, numpy. Желательно знание библиотек garch, statsmodels
-
Знание SQL (умение создавать витрины данных, писать процедуры и функции)
