з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Разрабатывает модели оценки справедливой стоимости финансовых инструментов (ценные бумаги и деривативы);
- Осуществляет расчёт метрик рыночного риска ("греки", xVA, PFE, VaR и тп);
- Подготавливает СТП на реализацию моделей в автоматизированных системах;
- Разрабатывает методики и нормативные документы по управлению рыночным риском;
- Осуществляет расчёт регуляторной ОВП в соответствии с требованиями регулирования Банка России;
- Внедряет новые требования регулирования Банка России
Требования:
- Высшее техническое/математическое с дополнительным обучением по экономическому профилю или Высшее экономическое
- Знания в области фин рынков
- Навыки программирования на одном из языков Python, C++, C# будет преимуществом
Условия:
