Руководителя проекта портфельного анализа кредитного контрагентского риска

Обязанности:

• Ежемесячная отчетность (с переходом на ежедневную) по ВПОДК. Настройка автоматических расчетов, поддержание их в надлежащем состоянии, настройка ежедневных витрин на Fine BI

• Ежеквартальные отчеты на НС. Модернизация и настройка отчетности

• Отчетность по регуляторным резервам, оценочным резервам

• Бизнес-планирование (настройка факта и отчетности по резервам операциям на финансовых рынках, настройка инструментария по прогнозу резерва) c применением подходов Top-Down и Bottom-up Бизнес-планирование (настройка факта и отчетности по резервам по ОФР в стрессе, настройка инструментария по прогнозу резерва в стрессе)

Требования:

• Высшее образование (математическое, техническое, финансовое)

• Опыт применения портфельного анализа на кредитный риск контрагента (ККР)

• Применение однофакторного и многофакторного стресс-тестирования по портфелю и анализ

• Знание методик оценки кредитного риска контрагента (Exposure at Default: сумма, подверженная кредитному риску)

• Знание ВПОДК

• Знание SQL, Python, FINE BI, PowerBI, Excel