з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Мы ищем специалиста по управлению кредитными рисками для работы в команде, занимающейся управлением активами и обязательствами пенсионного фонда. Ваша главная задача будет заключаться в контроле за соблюдением нормативных требований к сделкам, а также автоматизации процессов сбора данных и оценки финансового состояния контрагентов.
Обязанности
- Предварительный контроль сделок при самостоятельном размещении НПФ средств пенсионных резервов;
- Согласование условий инвестиционных деклараций;
- Последующий контроль выполнения условий установленных НПФ и в рамках Инвестиционных деклараций договоров ДУ;
- Доработки 1С Аванкор в части кредитного риска;
- Автоматизация получения информации о финансово-экономическом состоянии эмитентов из внешних источников (RuData, Cbonds и т.д.).
Требования
- Опыт работы от двух лет в области управления рисками в Банках, НПФ, управляющих и страховых компаниях;
- Выпускник ведущих ВУЗов страны: МГУ, МФТИ, МИФИ, Высшая школа экономики, Финансовый университет (направления подготовки: прикладная математика, прикладная информатика, экономика);
- Знания в области финансовых рынков, финансово-экономического анализа, математической статистики, управления рисками, программирования;
- Навыки: MS SQL, продвинутый пользователь MS Office, как-плюс: проведение стресс-тестирования, знание C# или Python, 1С Аванкор.
Условия
- Гибридный формат работы, современный офис в г. Москва рядом с метро Шаболовская;
- Льготные ипотечные условия кредитования;
- Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Мега Маркет, Самокат, Еаптека и другие;
- ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких;
- Корпоративная пенсионная программа;
- Детский отдых и подарки за счет Компании;
- Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
- Скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте.
