Эксперт моделей бизнес-прогнозирования (розничные кредитные риски)

Обязанности:

• участие в процессе бизнес-планирования и стресс-тестирования по резервам розничного бизнеса Группы ВТБ (включая дочерние банки);
• факторный анализ отклонения факта от плана, доработки процессов и моделей по результатам анализа;
• портфельная аналитика (оценка и прогнозирование кредитных потерь (COR, NPL, RWA, прирост резервов) по сегментам портфеля на разных стадиях жизни портфеля, винтажный анализ);
• развитие процесса P&L моделирования по кредитным продуктам (Кредиты наличными, Кредитные карты, Ипотека, Авто);
• построение прототипов моделей для разработки (напр. PD, LGD, утилизация, доходность) и постановка задач для команды DataScience/

Требования:

• высшее образование (желательно математическое, физико-математическое);
• опыт работы в направлении Рисков/Финансов в банках/МФО, актуарием;
• аналитический склад ума и развитое логическое мышление;
• знание портфельных метрик и бизнес-процессов банков/МФО в области розничного кредитования;
• отличные знания теории вероятностей и математической статистики;
• отличные знания SQL и Python.