Большой Кисловский переулок 13
Вакансия открыта в Отделе развития продуктов клиринга
Задачи:
1) Координация проектных / предпроектных работ, требующих применения углубленных математико-статистических методов и моделирования
2) Разработка методологии ценообразования по биржевым и внебиржевым стандартизированным ПФИ
3) Разработка методологии калибровки кривых процентных ставок
4) Разработка методологии калибровки кривых / поверхностей вмененной волатильности
5) Развитие систем маржирования и расчета риск-параметров
6) Ведение проектов по R&D, внедрение инноваций, включая инновации в части количественного анализа
Требования:
- опыт работы в кредитных организациях и / или в области финансовых рынков от 3 лет
- знание финансовых рынков, основных биржевых и внебиржевых инструментов, риск-менеджмента
- участие в доработке моделей: процентных ставок, волатильности, маржирования
-знание теории вероятностей и математической статистики
- продвинутый уровень знания EXCEL - сложные формулы, PowerQuery, PowerPivot, сводные таблицы;
- владение навыками программирования на языке Python;
- опыт Работы с BI-системами;
- опыт построения/доработка финансовых моделей с множеством переменных;
- умение обрабатывать большие массивы не структурированных данных.
