Специалист по моделированию кредитных рисков

Альфа - Лизинг — самая крупная частная лизинговая компания РФ. Чтобы расти и заключать много лизинговых сделок, нам нужно управлять кредитным риском. Для работы над этим мы ищем человека, который возглавит направление​​​​​​​ методологии резервирования в Дирекции оценки кредитных рисков.

Обязанности:

• развивать методологию расчета резервов по МСФО, защищать изменения перед аудитором;
• разрабатывать и улучшать предиктивные модели вероятности дефолта (PD-модели);
• строить и внедрять поведенческие модели дефолта для оцени ожидаемых потерь;
• улучшать и сопровождать LGD-модели, искать пути повышения точности прогноза LGD;
• готовить модели к валидации, сопровождать процесс валидации со стороны разработчиков моделей;
• вместе с командой выстраивать мониторинг моделей, используемых для оцени резервов;
• моделировать лизинговый портфель, строить прогнозы потерь и резервов МСФО на будущие периоды;
• проводить факторный анализ план-факта по потерям и резервам, искать решения по минимизации потерь компании;
• разрабатывать и модернизировать методологию расчета рисковой надбавки для риск-ориентированного ценообразования (Risk-Based Pricing);
• ставить задачи команде аналитиков для решения задач управления резервами и развития методологии резервирования.

Требования:

• уверенное знание стандарта МСФО 9 в части оценки и расчета резервов по ожидаемые кредитные потери;
• опыт разработки или модернизации методологии резервирования по МСФО;
• знания python для анализа данных – pandas, numpy, matplotlib, plotly, scikit-learn, scipy и т.д.;
• знания алгоритмов машинного для построения моделей бинарной классификации, также в части оценки качества таких моделей;
• понимание сути ключевых показателей портфельного риск-менеджмента (NPL, EL, default rate, винтажный анализ, CoR и другие);
• знание основ теории вероятностей и математической статистики.

Условия:

• гибридный график работы;
• официальное оформление по ТК РФ;
• ДМС со стоматологией;
• стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы;
• оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;
• корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы Альфа;
• частично или полностью оплачиваемые дополнительные обучающие курсы, необходимые для работы;
• бесплатные посещения фитнес-клубов А-sport.