Москва
улица Клары Цеткин 4А
улица Клары Цеткин 4А
Что нужно будет делать:
- Анализ и оценка рыночных рисков торговой книги:
- Расчет показателей рыночного риска (VaR, ES), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
- Мониторинг рыночных факторов (процентные ставки, валютные курсы, цены на акции и товары) и их влияния на портфель.
- Анализ и оценка рыночных рисков банковской книги:
- Расчет показателей процентного риска банковской книги (BPV, dEVE, dNI), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
- Расчет показателей балансовой ликвидности (LCR, NSFR), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
- Контроль лимитов и управление рисками:
- Разработка и контроль соблюдения лимитов по рыночным рискам.
- Выявление и анализ нарушений лимитов, подготовка рекомендаций для руководства.
- Методология и отчетность:
- Разработка и актуализация внутренней нормативной базы, в том числе методик оценки рыночных рисков.
- Подготовка регулярных и ad-hoc отчетов для руководства, HQ и регулятора (ЦБ РФ).
- Подготовка материалов и отчетов в рамках интегрированного риск-менеджмента и ВПОДК.
- Взаимодействие с подразделениями:
- Взаимодействие с подразделениями Глобальных рынков, ALM, подразделением методологии и интегрированного риск-менеджмента, профильными подразделениями HQ.
- Автоматизация:
- Участие в автоматизации процессов управления рисками, в том числе участие в разработке и поддержке собственной системы управления рисками.
- Взаимодействие с IT по вопросам моделей, данных и систем.
- Регуляторное соответствие:
- Обеспечение соответствия внутренних процессов требованиям Банка России и международных стандартов.
- Участие в аудитах, регуляторных и внутренних проверках.
Что мы ожидаем от кандидата:
- Высшее образование (техническое, финансовое, экономическое).
- Опыт работы не менее 2 лет в банках, финансовых или страховых компаниях, с торговыми и банковскими книгами (FX, IR, кредитные деривативы, ценные бумаги).
- Хорошее знание финансовых инструментов (ценные бумаги, свопы, опционы).
- Глубокое понимание риск-метрик (VaR, Greeks, BPV, dEVE).
- Знание регуляторных требований (Базель III, ЦБ РФ, МСФО 9).
- Хорошее понимание основных операций и бизнес-процессов банка, знание баланса.
- Навыки работы с базами данных и программирования.
- Навыки разработки web-приложений (PHP/JS) будут преимуществом.
- Уверенный пользователь Excel, SQL.
- Английский — уровень выше среднего.