Главный специалист Управление рыночных рисков и анализа финансовых институтов

Дата размещения вакансии: 03.10.2025
Работодатель: АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
улица Клары Цеткин 4А
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Что нужно будет делать:

  1. Анализ и оценка рыночных рисков торговой книги:
    • Расчет показателей рыночного риска (VaR, ES), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
    • Мониторинг рыночных факторов (процентные ставки, валютные курсы, цены на акции и товары) и их влияния на портфель.
  2. Анализ и оценка рыночных рисков банковской книги:
    • Расчет показателей процентного риска банковской книги (BPV, dEVE, dNI), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
    • Расчет показателей балансовой ликвидности (LCR, NSFR), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
  3. Контроль лимитов и управление рисками:
    • Разработка и контроль соблюдения лимитов по рыночным рискам.
    • Выявление и анализ нарушений лимитов, подготовка рекомендаций для руководства.
  4. Методология и отчетность:
    • Разработка и актуализация внутренней нормативной базы, в том числе методик оценки рыночных рисков.
    • Подготовка регулярных и ad-hoc отчетов для руководства, HQ и регулятора (ЦБ РФ).
    • Подготовка материалов и отчетов в рамках интегрированного риск-менеджмента и ВПОДК.
  5. Взаимодействие с подразделениями:
    • Взаимодействие с подразделениями Глобальных рынков, ALM, подразделением методологии и интегрированного риск-менеджмента, профильными подразделениями HQ.
  6. Автоматизация:
    • Участие в автоматизации процессов управления рисками, в том числе участие в разработке и поддержке собственной системы управления рисками.
    • Взаимодействие с IT по вопросам моделей, данных и систем.
  7. Регуляторное соответствие:
    • Обеспечение соответствия внутренних процессов требованиям Банка России и международных стандартов.
    • Участие в аудитах, регуляторных и внутренних проверках.

Что мы ожидаем от кандидата:

  • Высшее образование (техническое, финансовое, экономическое).
  • Опыт работы не менее 2 лет в банках, финансовых или страховых компаниях, с торговыми и банковскими книгами (FX, IR, кредитные деривативы, ценные бумаги).
  • Хорошее знание финансовых инструментов (ценные бумаги, свопы, опционы).
  • Глубокое понимание риск-метрик (VaR, Greeks, BPV, dEVE).
  • Знание регуляторных требований (Базель III, ЦБ РФ, МСФО 9).
  • Хорошее понимание основных операций и бизнес-процессов банка, знание баланса.
  • Навыки работы с базами данных и программирования.
  • Навыки разработки web-приложений (PHP/JS) будут преимуществом.
  • Уверенный пользователь Excel, SQL.
  • Английский — уровень выше среднего.