з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Разрабатывать и поддерживать количественные модели для управления рисками, оценки стоимости и тестирования торговых стратегий.
- Проводить статистический и эконометрический анализ больших торговых массивов данных (потоки клиентов, экспозиции, рыночные данные).
- Вносить вклад в разработку хеджинговых фреймворков (VaR, стресс-тестирование, сценарный анализ, поведенческое хеджирование).
- Проводить бэктестинг и валидацию торговых и риск-моделей.
- Сотрудничать с дата-инженерами при проектировании эффективных исследовательских и производственных пайплайнов.
Требования:
- Диплом в области математики, статистики, физики, информатики, инженерии или финансов.
- Глубокие знания в области теории вероятностей, статистики, анализа и моделирования данных.
- Владение Python (pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn).
- Опыт работы с SQL и анализа больших массивов данных.
- Знание финансовых рынков.
Дополнительные преимущества:
- Опыт работы в CFD-брокере, на трейдинговом деске фонда или банка.
- Знание риск-моделей (VaR, CVaR, PCA, копулы).
- Знание моделей оценки опционов и греков по деривативам.
- Понимание инфраструктуры CFD-брокера (MT4/MT5, ликвидити-бриджи, отчетность по транзакциям).
Условия:
- Релокация.
