з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Ключевые задачи:
- Проведение количественной и качественной валидации моделей оценки рисков
- Повышенное внимание уделяется моделям розничных рисков
- Подготовка аналитических валидационных отчетов об эффективности работы моделей, правильности их построения, формулировка рекомендаций разработчикам
Что важно для нас:
- Высшее экономическое/математическое образование
- Продвинутое знание эконометрики
- Опыт работы в области разработки, валидации или применения риск-моделей (также рассматривается опыт работы в подразделениях оценки кредитных рисков, в подразделениях внутреннего и внешнего аудита, специализирующихся на проверке кредитных рисков)
- Будет являться преимуществом: опыт разработки моделей банковских рисков с помощью методов статистического анализа (PD/LGD/EAD, модели оценки рыночных рисков), опыт проведения валидации/разработки моделей в банке, особенно в получившем разрешение на использование ПВР, опыт сбора и аналитической обработки данных
- Владение пакетом специализированных программ/языков программирования в области анализа данных: SQL, R/Python
- Знание нормативных документов Банка России в части оценки финансового риска (845-П, Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.)
Что предлагаем:
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 (пт. с 09:00 до 16:45)
- Конкурентный уровень дохода
- Доплата к отпуску и больничному листу
- «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет»
- Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
- Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
- Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
- Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения
- Корпоративная паритетная пенсионная программа
