DS credit risk (Моделирование рисков розничного кредитования)

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Разработка моделей вероятности дефолта (PD) и уровня потерь (LGD)
• Разработка моделей частичного и полного досрочного погашения: CPR (Conditional Prepayment Rate) и CDR (Conditional Default Rate)
• Интеллектуальный анализ данных с целью выявления скрытых связей в данных, сегментации данных
• Оценка потенциала прикладного использования данных в бизнес-целях (Machine learning/Data science)
• Поиск прикладных методов моделирования и новых источников данных

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование (экономическое, математическое)
• Знания в области эконометрического, финансового моделирования
• Хорошее знание базовых подходов/алгоритмов Data Science/Machine Learning (лог рег, деревья и тд)
• Работа с DS стэком – python 3.6+, scikit-learn, numpy, pandas, oracle, postgresql, matplotlib/seaborn