Пресненская набережная 10с2
Вам предстоит заниматься:
-
проводить анализ кредитного риска и компонентов расчета RWA на основе внутренних рейтинговых моделей;
-
анализировать качество и полноту данных, используемых в расчетах параметров кредитного риска;
-
проводить аналитику портфеля, факторов риска и драйверов изменения RWA;
-
поддерживать процессы внутренней и регуляторной валидации моделей;
-
подготавливать бизнес-требования для автоматизации процессов расчета, мониторинга и сопровождения ПВР-моделей;
-
подготавливать аналитические материалы и отчетность для органов управления банка по вопросам ПВР, RWA и кредитного риска;
-
контролировать соответствие моделей и процессов требованиям Положения Банка России № 845-П и внутренним нормативным документам банка;
-
контролировать корректность расчетов параметров PD, LGD, EAD и итоговых показателей достаточности капитала;
-
участвовать в подготовке методологических материалов, документации и внутренних регламентов по ПВР;
-
участвовать в подготовке материалов для Банка России и сопровождении регуляторных проверок;
-
взаимодействовать с ИТ-подразделениями, владельцами данных и риск-подразделениями в рамках развития инфраструктуры ПВР.
Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:
- высшее образование (техническое, математическое или экономическое);
-
практический опыт работы с ПВР-подходом (IRB) и моделями кредитного риска PD, LGD, EAD от 2-х лет;
-
опыт подготовки бизнес-требований и постановок задач для ИТ-команд;
-
уверенное владение SQL и инструментами анализа данных (Python, SAS, R, Excel/VBA или аналогичные);
-
навыки анализа больших массивов данных и выявления аномалий в риск-показателях;
-
понимание принципов расчета RWA и влияния параметров кредитного риска на достаточность капитала банка;
-
знание требований Банка России в части ПВР, включая Положение № 845-П.
Мы предлагаем:
Широкий набор льгот и преференций для работников:
-
ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
-
страхование жизни и страхование от несчастного случая;
-
консультационная онлайн поддержку психолога;
-
карьерное консультирование;
-
возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;
-
скидки партнёров;
-
возможность использования корпоративной онлайн библиотеки
Возможности для профессионального обучения и развития
