Работодатель: Крупная государственная финансовая организация федерального уровня
Обязанности:
Осуществление руководства группами по валидации нерозничных (корпоративных) и розничных методик и моделей
Управление текущей работой экспертной группы, распределение задач и контроль качества
Проведение качественной валидации методик оценки кредитного риска в части Подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР)
Оценка соответствия внутренних документов банков требованиям Положения Банка России № 845-П
Проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования
Анализ качества методик и моделей на основе полученных результатов с применением специализированного ПО
Участие в подготовке нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к продвинутым методам оценки кредитного риска
Подготовка материалов о результатах валидации для руководства Банка России
Анализ международного опыта (рекомендации Базельского комитета, подходы ЕЦБ/EBA) и его интеграция в методологию оценки качества методик и моделей
Требования:
Опыт работы в сфере кредитного риск-менеджмента, валидации или моделирования от 5 лет
Экспертное знание Положения Банка России № 845-П, требований к формированию резервов, расчету обязательных нормативов, капитала
Понимание международных стандартов (Базель II/III, EBA)
Глубокие знания основ статистического анализа и эконометрики
Опыт экономико-математического моделирования, понимание характеристик качества прогнозных моделей
Навыки работы с большими объемами данных
Умение формировать риск-ориентированные выборки данных, грамотно излагать логику сложных расчетов в аналитических и деловых документах
Условия работы:
Место работы: Офис г. Москва, м. Белорусская
График работы: Пн.- Чт. с 09:00 до 18:00, Пт. до 16.45
Официальное оформление по ТК РФ с первого дня
Белая заработная плата от 350 000 рублей (на руки)
Расширенный пакет ДМС (включая стоматологию, косметологию) для сотрудника и возможность подключения членов семьи
Санатории по всей РФ
Корпоративное питание, программы льготного кредитования, корпоративная мобильная связь
