Риск-менеджер, Отдел балансовых рисков

Обязанности:

• Построение модели оценки структурного процентного риска (в т.ч. в соответствии с рекомендациями Банка России 8-МР);
• Поддерживать и развивать модель оценки риска ликвидности, структурной и торговой ОВП;
• Оптимизировать модель расчета экономического капитала Банка/ Группы;
• Участие в процессе стресс-тестирования;
• Автоматизация расчетов и подготовки управленческих отчетов по рыночным рискам.

Требования:

Профессиональный опыт:

• Опыт работы в подразделениях рыночных/балансовых рисков или казначействе банка от 2-3 лет;
• Практический опыт построения/ сопровождения моделей оценки риска: процентного риска банковской книги; оценки риска ликвидности; открытой валютной позиции; участие в стресс-тестировании и/или расчета экономического капитала, как плюс.

Знания и умения в области:

• Финансовой математики и математической статистики;
• Понимание стохастических моделей, методов оценки рыночного риска (VaR, сценарный анализ, метрики чувствительности);
• Финансовых инструментов (облигации, акции, деривативы);
• Умение работать с большим объемом данных;
• Опыт подготовки отчетов и автоматизации с расчетов с помощью MS SQL/ Excel (VBA);
• Значение нормативных документов Банка России (Положения 511-П, Инструкции 213-И и рекомендациями Банка России 8-МР) будет преимуществом.

Условия:

• Формат работы full-time офис, Москва Сити;
• Конкурентная заработная плата;
• Профессиональное обучение и развитие;
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья