Пресненская набережная 10с2
Вам предстоит заниматься:
- разрабатывать модели аллокации капитала (самостоятельное написание кода моделей распределения капитала с использованием SQL, VBA, Python);
- проводить стресс-тестирование значимых рисков Банка;
- реализовывать сценарии стресс-тестов (написание циклов, перебор параметров в SQL/Python);
- автоматизировать стресс-тесты в VBA (Excel) для регулярного использования;
- разрабатывать макроэкономические модели (строить эконометрические/ регрессионные модели на Python).
Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:
- высшее образование (техническое, математическое или экономическое);
- опыт работы в риск-менеджменте банка (желательно в департаменте рисков или казначействе) от 3-х лет;
- обязателен опыт подготовки отчётности / методологии по СУРиК (ICAAP), ВПОДК (внутренние процедуры оценки достаточности капитала) и стресс-тестированию;
-
знания положений Банка России: 716-П (СУРиК), 710-П (ВПОДК), 745-П (стресс-тестирование);
-
стресс-тестирование: сценарии (макро, рыночные, кредитные), шоки, обратное стресс-тестирование;
-
уверенное владение Excel (моделирование), знание SQL / Python (для расчётов метрик компонентов кредитного риска).
Мы предлагаем:
Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)
Широкий набор льгот и преференций для работников:
-
ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
-
страхование жизни и страхование от несчастного случая;
-
консультационную поддержку психолога (кабинет);
-
услуги медицинского кабинета;
-
карьерное консультирование;
-
возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;
-
скидки партнёров;
-
возможность использования корпоративной онлайн библиотеки.
Возможности для профессионального обучения и развития
