Пресненская набережная 10с2
Вам предстоит заниматься:
- совершенствовать и реализовывать СУРиК Банка;
- подготавливать методологические документы в рамках ВПОДК;
- проводить расчет фактических и предельных значений показателей риск-аппетита и иных метрик риска;
- организовывать стресс-тестирования значимых рисков Банка;
- контролировать уровня кредитного риска.
Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:
- высшее образование (техническое, математическое или экономическое);
- опыт работы в риск-менеджменте банка (желательно в департаменте рисков или казначействе) от 3-х лет;
- обязателен опыт подготовки отчётности / методологии по СУРиК (ICAAP), ВПОДК (внутренние процедуры оценки достаточности капитала) и стресс-тестированию;
-
знания положений Банка России: 716-П (СУРиК), 710-П (ВПОДК), 745-П (стресс-тестирование);
-
методология риск-аппетита: определение аппетита к риску, лимитов, триггеров, раннего предупреждения;
-
метрики кредитного риска: PD, LGD, EAD, expected / unexpected loss, RWA, достаточность капитала под риск;
-
стресс-тестирование: сценарии (макро, рыночные, кредитные), шоки, обратное стресс-тестирование;
-
контроль соблюдения лимитов и риск-метрик на уровне портфеля;
-
уверенное владение Excel (моделирование), знание SQL / Python (для расчётов метрик).
Мы предлагаем:
Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)
Широкий набор льгот и преференций для работников:
-
ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
-
страхование жизни и страхование от несчастного случая;
-
консультационную поддержку психолога (кабинет);
-
услуги медицинского кабинета;
-
карьерное консультирование;
-
возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;
-
скидки партнёров;
-
возможность использования корпоративной онлайн библиотеки.
Возможности для профессионального обучения и развития
