Пресненская набережная 10с2
Вам предстоит заниматься:
-
разрабатывать и сопровождать Плана восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ) в соответствии с Положением Банка России № 863-П;
-
разрабатывать макроэкономические модели оценки кредитного риска (ARDL, ECM), разрабатывать сценарные зависимости и оценивать чувствительность портфеля к макроэкономическим факторам;
-
разрабатывать поведенческие модели прогнозирования объемов бизнеса и клиентской активности в стресс-сценариях;
-
разрабатывать модели прогнозирования процентных ставок и ключевых финансовых показателей банка;
-
проводить прямые и обратные стресс-тесты, анализировать уязвимость бизнес-моделей и капитальной позиции банка;
-
проводить стресс-тестирование в рамках ВПОДК в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3624-У;
-
проводить надзорное стресс-тестирования по подходу Bottom-Up, включая подготовку расчетов, методологических материалов и взаимодействие с Банком России;
-
интегрировать результаты стресс-тестирования в процессы управления рисками, капиталом и ликвидностью;
-
оценивать кредитные, рыночные, операционные и процентные риски в стрессовых макроэкономических сценариях;
-
заниматься расчетом и мониторингом индикаторов восстановления финансовой устойчивости;
-
разрабатывать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости и проводить оценку их эффективности в стрессовых условиях;
-
подготавливать аналитические материалы, презентации и отчетность для коллегиальных органов управления банка;
-
взаимодействовать с подразделениями банка, внутренним аудитом и регулятором по вопросам стресс-тестирования, ВПОДК и ПВФУ.
Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:
- высшее образование (техническое, математическое или экономическое);
- опыт работы с большими массивами данных и аналитическими инструментами (SQL, Python, R, SAS, Excel/ VBA или аналогичные);
- опыт разработки макроэкономических моделей кредитного риска;
-
навыки построения поведенческих моделей и сценарного прогнозирования финансовых показателей банка;
-
практический опыт проведения надзорного стресс-тестирования по методу Bottom-Up;
-
опыт проведения обратных стресс-тестов и анализа устойчивости бизнес-модели банка;
-
знание подходов к оценке кредитного, рыночного, операционного и процентного рисков;
-
навыки интеграции результатов стресс-тестирования в процессы ICAAP/ ВПОДК, управления капиталом и ликвидностью;
-
навыки подготовки аналитических отчетов и презентационных материалов для руководства и регулятора;
- глубокое знание требований Банка России в части ВПОДК, стресс-тестирования и ПВФУ, включая Указание № 3624-У и Положение № 863-П.
Мы предлагаем:
Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)
Широкий набор льгот и преференций для работников:
-
ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
-
страхование жизни и страхование от несчастного случая;
-
консультационную поддержку психолога (кабинет);
-
услуги медицинского кабинета;
-
карьерное консультирование;
-
возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;
-
скидки партнёров;
-
возможность использования корпоративной онлайн библиотеки
Возможности для профессионального обучения и развития
