з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Контроль соблюдения лимитов по рыночным рискам и контрагентских лимитов, анализ превышений.
- Выполнение функций Product Control:
- независимый расчет PnL
- PnL explanation (факторный разбор)
- взаимодействие с фронт-офисом, финансами, бэк-офисом
- Ежедневный мониторинг и анализ риск-метрик (VaR, IRRBB)
- Проведение стресс-тестирования, бэк-тестирования моделей
- Определение справедливой стоимости финансовых инструментов (облигации, свопы)
- Участие в проектной деятельности:
- развитие методологии оценки риска
- автоматизация расчетов и отчетности
- внедрение новых систем и источников рыночных данных
- разработка бизнес-требований
- пользовательское тестирование
Требования:
- Высшее образование (математика, экономика, технические специальности)
- Опыт в рыночных рисках или Product Control
- Понимание ключевых подходов и метрик оценки рыночного риска и риска ликвидности:
- VaR (historical / parametric), ES
- EVE, PV01, дюрация
- Гэп-анализ
- стресс-тестирование и бэк-тестирования моделей
- Обязательное знание процентных инструментов и деривативов (ценообразование, риски)
- Понимание принципов формирования PnL и их отражения в балансе банка
- Уверенное владение Excel, SQL, Python (будет преимуществом)
- Внимательность к деталям, аналитическое мышление
- Знание регуляторных требований (ЦБ РФ, Basel) будет преимуществом
- Английский язык на уровне чтения профессиональной литературы
Условия:
- Достойный уровень заработной платы.
- Команда профессионалов.
- Комфортный офис в пешей доступности от метро.
- Гибридный режим работы, НЕ 100% УДАЛЕНКА!
