Специалист по кредитному риску контрагента

Обязанности:

• Контроль и развитие отчета по лимитам на операции на финансовых рынках

• Расчет метрик предпоставочного и поставочного контрагентского риска, оценка риск-метрики PFE с помощью расчета и симуляции риск-факторов

• Взаимодействие со смежными командами в департаменте Финансовых Рисков

• Имплементация модели по расчету и управлению залоговым обеспечением для срочных сделок ПФИ и сделок РЕПО

• Ежедневный контроль за использованием клиентами денежных средств и инструментов по брокерским операциям

Требования:

• Высшее или неполное высшее образование (экономическое/финансовое/математическое/техническое)

• Опыт работы или прохождения стажировки по направлению риски в банках или финансовых компаниях (как преимущество)

• Знание метрик рыночного (в т.ч. валютного) риска и практика их применения

• Знание принципов ценообразования финансовых инструментов (облигаций и ПФИ)

• Понимание общих подходов к лимитированию рыночного риска и стресс-тестированию

• Уверенный уровень владения Excel, SQL

• Базовый уровень владения Python