Одесская улица 2
Обязанности:
- участие в реализации требований согласно проекта №3624-У Банка России - актуализация методологии управления структурными рисками в соответствии с требованиями Банка России (необходимость доработок и внедрения изменений по новой версии 3624-У);
- участие в разработке и внедрении моделей поведенческих характеристик прогнозных
притоков и оттоков денежных средств в процедуры управления структурными рисками
(поведенческие модели);
- построение и мониторинг объемно-временных структур активов и пассивов для контроля процентного риска и риска ликвидности;
- участие в анализе новых продуктов Банка и оценки их влияния на структуру баланса;
- участие в разработке/доработке нормативных документов по структурным рискам;
- повышение качества данных для отчетности, исправление ошибок в выгрузках, решение
задач автоматизации;
- оценка и контроль метрик структурных рисков (процентный риск банковской книги, риск
ликвидности и валютный риск);
- формирование отчетности по структурным рискам;
- участие в проведении стресс-тестирования риска ликвидности и процентного риска
банковской книги
Требования:
-владение методами оценки и управления структурными рисками/рисками ALM, подходами
статистического анализа;
- понимание основ ВПОДК;
- владение методологией Value-at-Risk и стресс-тестирования;
- знание нормативной базы ЦБ РФ, касающейся регулирования рисков, стандартов и
рекомендаций Базельского комитета;
- знание макроэкономики, рынков ценных бумаг, денежного рынка;
- знание принципов бухгалтерского и управленческого учета в кредитных организациях,
включая базовые знания Международных стандартов финансовой отчетности;
- продвинутый Excel (желательно знание VBA и SQL), владение навыками работы с большими массивами данных, опыт постановки бизнес-требований и технических заданий
Условия:
- конкурентная заработная плата (обсуждается по результатам собеседования);
- профессиональное обучение и развитие;
- возможность карьерного роста;
- ДМС, льготные условия кредитования.
