з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности
- разработка методологии расчета метрик рыночного и кредитного риска по операциям с ЦФА и ЦВ, в том числе подходов к расчету дисконтов по обеспечению в виде ЦФА и ЦВ
- взаимодействие с кросс-функциональными подразделениями (Бизнес, IT, юридический департамент) в рамках совместных проектов
- участие в согласовании структуры отдельных сложно-структурированных сделок вне стандартных продуктов с ЦВ и ЦФА
- написание, согласование, контроль внедрения ТЗ по внедрению автоматических расчетов в IT системах, в том числе по ЦВ и ЦФА.
Требования
- высшее математическое, техническое или экономическое образование.
- опыт работы в риск-менеджменте (кредитные и/или рыночные риски) или DS приветствуется
- уверенное знание Python, архитектуры IT-систем, баз данных
- уверенное владение математическим аппаратом
- знание продуктов финансовых рынков (FX, Money Market, Derivatives) и области ЦВ и ЦФА приветствуется
- английский язык не ниже уровня Intermediate.
Условия
- комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская/ м.Тульская
- офисный формат работы
- ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия
- корпоративный спортзал и зоны отдыха
- более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
- расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
- гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
- бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
- вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
