Москва
В БАНК
Обязанности:
- Проверяет и оценивает эффективность и качество реализации ПВР в соответствии с требованиями Положения Банка России № 483-П (проверка методологии и процессов разработки моделей количественной оценки кредитного риска (PD/EAD/LGD), порядка и качества использования рейтинговых систем, проверка качества валидации рейтинговых систем, качества данных, используемых в рамках ПВР, составление отчетов о результатах проверки рейтинговых систем).
- Проверяет эффективность процедур управления модельным риском и анализирует эффективность применяемых в Банке моделей.
- Анализирует данные информационных систем Банка при помощи технологий статистического анализа, машинного обучения для выявления отклонения, узких мест в процессах, построения риск-ориентированной выборки для проверок внутреннего аудита.
- Участвует в проверках бизнес-процессов и направлений деятельности Банка в качестве аналитика данных для глубокого исследования данных о сделках, операциях, клиентах.
- Развивает методологию и процедуры глубокого анализа данных для повышения эффективности и результативности внутреннего аудита
Требования:
- ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее
- СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Риск-менеджмент, Математика
- ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН
- Опыт работы в области управления кредитным риском не менее 2 лет
- Опыт разработки методологических документов: методик, порядков, инструкций
- Опыт в области построения и развития рейтинговых систем банка, статистических моделей оценки компонент кредитного риска (PD, EAD, LGD)
- Опыт участия в разработке систем риск-отчетности Банка
- Опыт работы с КХД, витринами данных, опыт участия в разработке документации по ИС и качеству данных.
- SQL, MS Excel (продвинутый пользователь)
- Навыки работы с КХД, витринами данных
- Желательно знание Python, R, OLAP
- Навыки разработки скоринговых карт, моделей кредитного риска, навыки валидации моделей кредитного риска
Условия:
- конкурентная з\п
- соц пакет