Представляешь себя в роли исследователя, результаты работы которого с уважением встречают серьёзные люди в костюмах?
Хочешь стать профессионалом, который действительно понимает, как работают финансовые рынки?
В команде Risk Quants открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы.
Risk Quants – часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента.
Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.
Здорово, если у тебя есть релевантный опыт, и не менее здорово, если ты, прочитав текст выше, уже гуглишь, кто такие Risk Quants.
Ниже примеры вопросов на собеседовании, обязанности требования.
Примеры вопросов на собеседовании:
- Доказать лемму Ито. (нестрого)
- Где применяется теорема Гирсанова?
- Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека.
- Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров?
- Объяснить принципы моделирования системы с помощью обучения с подкреплением (RL).
Обязанности
- Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков;
- Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
- Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск);
- Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков;
- Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска;
- Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.
Требования:
- Образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ);
- Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями;
- Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.);
- Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике);
- Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках
Дополнительным преимуществом будет:
- Наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.);
- Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление;
- Опыт управления рыночным и/или кредитным риском;
- Умение работать с массивами данных (SQL, PySpark);
- Знания в области Machine Learning.
Условия:
- Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев);
- Работа в команде с опытными наставниками;
- Возможность ежедневно взаимодействовать с наставником;
- На время стажировки стажёр включается в команду, где делает своё отдельное исследование;
- Доступ к он-лайн обучению в корпоративном университете Сбербанка;
- Возможность удаленного или смешанного режима работы;
- Современный офис с высотными видами на Москву;
- Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия.
