Успешный кандидат будет заниматься развитием процессов и методологии оценки показателей контрагентского риска по торговым операциям, в т.ч. автоматизацией текущих процессов вместе с отдельно выделенной ИТ командой.
Обязанности:
-
развитие сервиса «Пруденциальный контрагентский риск», расчета показателей КРС и РСК;
-
развитие процессов контроля использования лимитов, установленных на метрики контрагентского риска;
-
развитие методологии оценки метрик контрагентского риска;
-
анализ и внедрение Инвестиционных продуктов с т.з. контрагентского риска;
-
взаимодействие с командой «Количественная оценка риска», Департаментом анализа данных и моделирования, подразделениями Инвестиционного бизнеса;
-
внесение изменений в нормативные и методические документы банка.
Требования:
-
опыт работы в подразделениях оценки и контроля рисков по торговым операциям, количественной оценки риска;
-
знание моделей оценки метрик контрагентского риска, общие знания моделей оценки деривативных продуктов;
-
опыт участия в ИТ проектах;
-
базовые знания написания запросов, скриптов (Python / SQL);
-
CQF / FRM / PRM сертификат будет преимуществом.
