Основные функции:
Участие в проверках ДВА:
- внутренних процессов Банка, связанных с финансированием корпоративных клиентов (в т.ч. инвестиционных проектов),
- качества системы управления кредитным риском,
- полноты и эффективности внутренней валидации рейтинговых систем,
- качества функционирования рейтинговых систем в соответствии с требованиями Положения 483-П,
- моделей оценки кредитного риска корпоративного сегмента (модели PD, LGD, EAD для целей ПВР и МСФО9).
Участие в анализе бизнес-процессов на предмет выявления регуляторных рисков и их последствий.
Наш идеальный кандидат:
- Имеет высшее образование (математическое, экономист-математик, мат. статистика);
- Имеет опыт работы по профилю предполагаемой деятельности не менее 3 лет;
- Имеет опыт работы в предметных областях/аудита областей: оценка кредитных рисков, РВП/РВПС, ПВР (№483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»), ВПОДК, автоматизация риск-менеджмента.
- Имеет опыт разработки и/или валидации моделей оценки кредитного риска. корпоративного и/или розничного сегмента (модели PD, LGD, EAD для целей ПВР и МСФО9).
- Понимает процессы расчета резервов РСБУ/ МСФО, знание регулирования Банка России в области нормативов достаточности капитала, требований к капиталу (РСБУ, МСФО).
- Владение SQL, Python, опыт работы с данными (запросы и работа с базами данных, витринами) - как преимущество.
