Data Scientist (ДАДМ)

Команда “Модели ALM” стрима Финансовое моделирование Департамента анализа данных и моделирования в поисках коллеги на позицию Data Scientist. Тебе предстоит заниматься построением моделей для управления активами и пассивами Банка, моделей, направленных на увеличение ликвидности Банка, управления процентным риском и риском ликвидности.

Задачи, которые предстоит решать:

• Разработка моделей эластичности для различных банковских продуктов по ставкам и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам
• Построение поведенческих моделей для прогнозирования динамики объемов различных продуктов Банка
• Разработка поведенческих моделей для моделирования опциональностей, встроенных в продукты Банка
• Разработка моделей для оптимизации чистого процентного дохода Банка
• Анализ транзакционного поведения клиентов
• Анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов, снижения затрат Банка и снижения рисков.

Требования:

• Выпускник ведущего технического и/или финансового ВУЗа
• Хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики
• Хорошие знания основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, модели для временных рядов
• Умение работать с большими объемами данных
• Хорошие знания Python, опыт разработки моделей на языках Python или R
• Опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL
• Хорошие знания английского языка.

Преимуществом будет:

• Опыт работы в Казначействе, подразделениях управления рисками банковской книги
• Хорошие знания основных банковских продуктов, опыт моделирования банковских продуктов
• Опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue)
• Опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL)
• Опыт работы с системой контроля версий Git.