В первую очередь мы ищем единомышленника в команду второго по величине Банка России, которому вместе с нами предстоит занимаемся широким кругом задач в области корпоративных кредитных рисков, проявлять творческую активность и расти в профессиональном плане.
Обязанности:
-
расчёт Экономического Капитала под кредитный риск и риск собственной недвижимости Банка и Группы, его сальдированием с валютным, процентным и торговым рисками для высвобождения финансовых ресурсов под корпоративное кредитование;
-
построение зависимостей PD и матриц миграции от макроэкономической конъюнктуры, с использованием в расчётах макро-прогнозов;
-
моделирование прогноза распределения потерь по кредитному портфелю с учётом надбавки за гранулярность (GA) в целях как надзорного стресс-тестирования для Банка РФ, так и мультисценарного анализа для топ-менеджмента ВТБ;
-
применением методов обучения с подкреплением для задач оптимального выбора скор-отсечки в кредитовании КИБ и СМБ с целью повышения P&L Банка;
-
моделированием котируемых курсов для валютных дилеров ВТБ;
-
генерация новых идеи по ускорению методов Монте-Карло и возникающих оптимизационных постановок;
-
улучшение текущих и развитие новых методов по всему спектру имеющихся задач от анализа временных рядов до RL-оптимизаторов.
Требования:
-
высшее техническое и/ или экономическое образование;
-
хорошие знания в области теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения;
-
уверенное владение Python и SQL;
-
будет являться преимуществом: опыт работы с алгоритмами обучения с подкреплением (RL); опыт работы в области кредитного риск-моделирования в Банке или консалтинговой компании; знание части нормативной базы Банка России в области кредитных рисков; сертификаты CFA, FRM, PRM.
