Data Scientist (ПВР)

Задачи:

• Разработка аппликативных и поведенческих моделей PD, LGD, EAD/CCF в соответствии с требованиями Положения Банка России 483-П / 845-П в сегменте розничного кредитования
• Разработка моделей в соответствии с требованиями МСФО 9
• Калибровка моделей
• Выполнение ad hoc аналитики по просьбе заказчиков со стороны риск менеджмента

Требования:

• Высшее математическое / физико-математическое образование (возможно экономическое при наличии соответствующего опыта)
• Опыт работы в банковском/финансовом секторе от 3-х лет (банки, страховые компании, консалтинг) в направлении разработки моделей оценки кредитного риска
• Опыт разработки моделей PD, LGD, EAD/CCF в соответствии с ПВР (483-П) является преимуществом
• Знание основ Положения Банка России 483-П в части моделирования является преимуществом
• Понимание ключевых бизнес-процессов банка, связанных с кредитованием
• Уверенное владение Python, навыки работы с Hadoop (Impala, Spark).
• Знание и применение на практике следующих алгоритмов ML: линейная / логистическая регрессия, деревья решений, случайный лес, бустинг, кластеризации
• Опыт написания ТЗ, БТ, проектной документации о реализованных моделях.
• Способность поддержки full-stack разработки от выяснения требований к задаче до реализации, документации и последующего мониторинга моделей
• Навыки письменной и устной коммуникации, защита моделей перед заказчиком и Банком России
• Ценится проактивный и творческий подход в решении задач