Обязанности:
- Валидация методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала
- Проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований
- Участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода
- Участие в подготовке нормативных актов Банка, устанавливающих требования к продвинутым методам оценки кредитного риска
- Анализ международного опыта в области банковского регулирования в части управления кредитными рисками, в том числе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, и использование его в своей работе
Требования:
Теоретические знания:
1. Основы статистического анализа и эконометрики, знания основных характеристик качества прогнозных моделей.
2. Основы экономического анализа, бухгалтерского учета.
3. Нормативные акты Банка России в части ПВР, формирования резервов, обязательных нормативов, капитала и отчетности.
4. Международные документы в части оценки кредитного риска (Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.)
Практические знания и навыки:
1. Знания и опыт в области экономико-математического моделирования, статистических и/или эконометрических исследований, в том числе с применением специализированного ПО;
2. Опыт работы в сфере кредитного риск-менеджмента, понимание процессов присвоения и использования рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков.
3. Знание методологии в области кредитных рисков, опыт их экономического моделирования;
4. Умение работать с большими объемами информации, формировать рискориентированные выборки данных.
5. Навыки программирования на современных алгоритмических языках;
6. Умение понятно и грамотно излагать логику в аналитических и деловых документах
Владение компьютерными программами: SQL, Python, PySpark / Hadoop Microsoft Office (продвинутый уровень)
Условия:
- Работа в дружном коллективе единомышленников
- Хороший офис в центре Москвы
- Оклад + ежемесячные премии, конкурсы на повышенную премию, бонус к отпуску и годовая премия
- Офисный формат работы
- ДМС с первого рабочего дня
- Своя клиника для сотрудников (и для еще одного родственника) со стоматологией и возможностью подключения детей
