Обязанности:
• Контролировать модельный риск регуляторных моделей Банка (ПВР-модели PD, LGD, EAD).
• Проводить мониторинги регуляторных моделей Банка:
a. Готовить материалы для Банка России о качестве моделей Банка (КПК);
b. Собирать витрины данных для мониторингов;
c. Считать аналитику: от статистик качества данных до метрик перфоманса модели;
d. Развивать автоматизацию мониторинга;
e. Писать методологические документы;
• Исследовать поведение моделей: разбираться в деталях поведения моделей; прогнозировать дальнейшее поведение.
• Информировать владельцев о качестве поведения моделей: готовить презентационные материалы для коллегиальных органов; преподносить инсайты широкой публике доступным языком и команде DS (разработчиков); готовить ежеквартальные отчеты на Правление Банка
Требования:
• Аналитик/разработчик/валидатор с опытом работы с ПВР-моделям (PD, LGD, EAD);
• Знание регуляторных требований (483-П, 845-П, Basel III)
• Отличные знания в области математической статистики;
• Владение Python (pandas, numpy, seaborn, matplotlib);
• Владение SQL;
• Опыт работы с Hadoop, Spark
Условия:
•Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
•Работа в гибридном/ удаленном графике;
•Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
•Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
•Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
•Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
•Предложения от банка только для сотрудников: льготные условия обслуживания карты Cash Back и другие предложения.
