з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- контроль и анализ результатов расчёта метрик процентного риска банковского портфеля (процентный гэп, чувствительность ЧПД и ЧПС (NPV) к параллельному и непараллельному изменению процентных кривых, VaR по процентному риску, базисный риск, риск расширения спреда собственного фондирования)
- калибровка лимитов процентного риска
- актуализация методологии оценки метрик процентного риска
- постановка требований на разработку и внедрение моделей (досрочные погашения кредитов и депозитов, изменение процентных кривых, эластичность объём, сроков и маржи основных портфелей в зависимости от макропараметров), приёмка моделей, участие в валидации в роли заказчика моделей
- постановка требований на автоматизацию расчётов метрик процентного риска, приёмка результатов
Наши ожидания:
- высшее образование
- опыт работы по направлению ALM/рыночные риски/балансовые риски/Казначейство и т.п. от 3-х лет
- SQL - высокий навык владения
- Python - желательно
- понимание основных регуляторных стандартов в области рисков банковской книги (Basel III IRRBB, ЦБ РФ 8-МР, 864-П и т.д.);
- опыт работы с валидацией поведенческих моделей желателен
- владение английским языком на средне-продвинутом уровне
