Senior Quantitive Researcher

Привет :)

О нас: Мы – международный инвестиционный фонд, торгующий на крупнейших институциональных биржах мира. Принимаем средства клиентов под управление и приумножаем их

Офис: м. Цветной Бульвар

Ищем исследователя, который возьмёт на себя улучшение исполнения арбитражных стратегий — и в перспективе подключится к опционному направлению.

Что предстоит делать

• Самостоятельно формировать исследовательскую повестку: находить узкие места, приоритизировать гипотезы, обосновывать их
• Анализировать transaction costs и market impact: slippage, спреды, деградация по времени
• Проектировать фреймворки риск-менеджмента при внедрении новых подходов
• Проводить бэктесты, оценивать результаты, отслеживать поведение в live
• Разрабатывать торговые модули для тестирования гипотез
• Принимать архитектурные решения по исследовательскому пайплайну, ставить задачи продакшн-команде и контролировать реализацию

Что важно (must-have)

• Глубокое знание статистики и теории вероятностей
• Сильная база в численных методах: оптимизация, интерполяция, диффуры
• Опыт в арбитражной торговле или анализе трейдинга – и понимание микроструктуры рынка
• Уверенный Python и SQL (ClickHouse и другие СУБД)
• Уверенный C++ или C# / Java – хотя бы один на реальном уровне
• Умение самостоятельно формулировать проверяемые гипотезы и честно оценивать их результат
• Английский – письменный уверенно, разговорный – плюс

Будет плюсом (nice-to-have)

• Опыт с опционами: Greeks, skew, волатильность
• ML/нейросети в трейдинговом контексте
• Образование в прикладной математике, физике или финансах

Что предлагаем:

• Офисный формат: офис 5/2 у м. Цветной бульвар. Гибридный график (1-2 дня удаленно - по согласованию)

• Техника и софт: ноутбуки Apple, периферия, подписки на AI (Claude и др)

• Официальное оформление