Управляющий/главный риск-менеджер по финансовым рискам

Ключевые задачи:

• Подготовка отчётности по процентному риску Банковской книги Банка и Группы ПСБ для руководства и Комитета по управлению активами и пассивами (в т.ч. в рамках ВПОДК), контроль методологии и показателей отчетности по процентному риску Банка и компаний Группы ПСБ
• Проведение исследований структуры баланса и структуры позиции по процентному риску и риску ликвидности
• Пересмотр лимитов процентного риска Банковской книги Банка, согласование предложений по лимитам процентного риска компаний Группы ПСБ
• Разработка стресс-сценариев процентного риска, проведение стресс-тестирования Банковской книги, аллокация экономического капитала по Банку и компаниям Группы ПСБ
• Развитие методологии процентного риска Банковской книги (IRRBB); доработка методологической документации
• Участие в разработке и развитии моделей опциональности Банковской книги, бэктестировании моделей, имплементации моделей в метрики процентного риска
• Контроль качества данных в расчетах процентного риска и участие в задачах автоматизации расчетов
• Составление бизнес-требований, согласование архитектурного решения, методологическая поддержка при создании автоматизированного расчетного прототипа, приемка разработанного функционала со стороны заказчика
• Участие в задачах управления риском ликвидности и валютным риском

Что важно для нас:

• Образование в области финансов, экономики, математики в одном из ведущих ВУЗов (ВШЭ, РЭШ, МГУ, МФТИ, МИФИ, НГУ и другие ВУЗы сопоставимого уровня)
• Наличие сертификатов CFA, FRM является преимуществом
• Опыт работы в банках Топ-20 в Риск-менеджменте (балансовые риски), Казначействе либо Финансах в аналогичной роли (процентный риск, риск ликвидности, анализ структуры баланса, анализ процентного дохода, моделирование Банковской книги) не менее 3 лет
• Знание структуры баланса Банка и всех видов балансовых и внебалансовых финансовых инструментов; знание основных метрик процентного риска и риска ликвидности 
• Сильные аналитические и технические навыки являются основным определяющим преимуществом
• Знание математической статистики и эконометрики, регрессионного анализа, основных методов машинного обучения
• Знание методов моделирования опциональностей Банковской книги
• Навыки и опыт программирования (SQL, PL/SQL, T-SQL), Python, R  Английский язык не ниже уровня Intermediate

Что предлагаем:

• График работы: 5/2 пн-чт с 9:00 до 18:00(пятница до 16:45) гибридный
• Официальное оформление в соответствии ТК РФ
• Конкурентный уровень дохода: оклад + премии
• Доплата к отпуску и больничному листу
• Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
• Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
• «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов его семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет»
• Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
• Корпоративные спортивные команды (тренировки) по разным видам спорта
• Возможность профессионального развития в корпоративном Университете Банка и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения
• Корпоративная паритетная пенсионная программа