Большой Кисловский переулок 13
Вакансия открыта в Отделе развития продуктов клиринга
Задачи:
1) Координация проектных / предпроектных работ, требующих применения углубленных математико-статистических методов и моделирования
2) Разработка методологии ценообразования по биржевым и внебиржевым стандартизированным ПФИ
3) Разработка методологии калибровки кривых процентных ставок
4) Разработка методологии калибровки кривых / поверхностей вмененной волатильности
5) Развитие систем маржирования и расчета риск-параметров
6) Ведение проектов по R&D, внедрение инноваций, включая инновации в части количественного анализа
Требования:
1) Опыт работы в рыночных рисках, хорошее знание финансовых рынков
2) Знание рынка ПФИ
3) Участие в доработке моделей: процентных ставок, волатильности, маржирования и пр.
4) Знание теории вероятностей и математической статистики
