Руководитель направления модельного риска

Задачи:

• Разработка и совершенствование методологии управления модельным риском (в т.ч. в части подходов к валидации)
• Управление модельным риском, в т.ч. формирование и ведение реестра, оценка степени значимости и валидация моделей (качественная и количественная)
• Проведение независимой валидации статистических, эконометрических и ML-моделей.
• Всесторонняя оценка моделей на предмет концептуальной адекватности, качества данных, устойчивости и соответствия бизнес-требованиям.

Рассматриваемые модели: модели бизнес-планирования (комиссионный, процентный доход), модели ценового центра, ресурсные, процессные и продуктовые модели.

• Проверка математической корректности и обоснованности методологии моделей, тестирование стабильности и предсказательной силы модели (back-testing, benchmarketing, stress-testing). Анализ переобучения (overfitting) и адекватности выборок
• Подготовка детальных и структурированных отчетов о валидации с выводами и рекомендациями для разработчиков моделей и руководства
• Мониторинг исправления выявленных замечаний и отслеживание эффективности моделей после их внедрения
• Взаимодействие с командами разработки моделей, бизнес-подразделениями и аудиторами
• Развитие подходов к управлению рисками, разработка внутренних нормативных документов
• Выполнение текущих задач по нефинансовым рискам в части модельного риска, рисков ИИ, включая анализ рисков и рисковых событий, разработку совместно с владельцами рисков, контролей и мер для снижения уровня риска, проведение оценки рисков в соответствии с применяемой в НРД методологией, ведение базы рисков и рисковых событий
• Развитие риск-культуры НРД, включая обучение и повышение уровня осведомленности работников по вопросам управления нефинансовыми рисками (модельный риск, риски ИИ)
• Формирование отчетности по вопросам управления нефинансовыми рисками (модельный риск, риски ИИ)
• Подготовка материалов для руководства и коллегиальных органов управления НРД

Требования:

• Не менее 5 лет опыта работы в области количественного анализа, риск-менеджмента, моделирования или аудита в финансовой сфере (банки, консалтинг, страховые компании, FinTech)
• Опыт в области управления модельным риском, включая: разработку и внедрение политик и методологий управления модельным риском, создание и ведение реестра моделей, проведение или руководство процессами валидации различных типов моделей
• Классификацию моделей по степени значимости
• Экспертные знания в области статистики, эконометрики и математического моделирования
• Понимание принципов работы и устройства основных типов финансовых и нефинансовых моделей
• Умение писать комплексные отчеты по валидации и документацию к методологиям

Будет преимуществом:

• Опыт работы с языками программирования и ПО для анализа данных (Python и др.).
• Опыт работы с SQL для извлечения и анализа данных
• Опыт работы в банковском секторе, в Большой четверке (ex-Big4) или аналогичных компаниях на позициях уровня Senior и выше (старший консультант)
• Знание нормативных актов и стандартов в области управления рисками: Basel II, COSO-ERM, CPSS IOSCO Principles, Положения ЦБ РФ 242-П, 463-П, 816-П, 254-П, 283-П, Указания ЦБ 4905-У, 4144-У, 3624-У.
• Знание особенностей инфраструктуры финансового рынка
• Наличие профильных сертификаций