Руководитель отдела экспертизы риск-моделей

Обязанности:

• Организация и координация работ по валидации моделей для расчёта достаточности капитала на основе внутренних рейтингов (IRB/ПВР) по направлениям розничного и корпоративного кредитования
• Проведение качественной и количественной валидации моделей: анализ методологической базы, логики построения и применимости моделей
• Оценка соответствия внутренних документов и методик требованиям действующего регулирования
• Подготовка аналитических материалов и выводов по результатам проверки для руководства
• Участие в совершенствовании методологических подходов к оценке качества моделей кредитного риска
• Анализ международной практики банковского регулирования и подходов к валидации (включая стандарты Базельского комитета), применение лучших практик
• Управление текущей деятельностью отдела

Требования:

• Высшее образование (экономическое, математические, компьютерные науки, техническое)
• Опыт работы в области кредитного риск-менеджмента, разработки или валидации моделей 4+ лет
• Управленческий опыт будет являться преимуществом
• Глубокие знания нормативных требований в части формирования резервов, расчёта капитала и обязательных нормативов, Положение 845-П
• Практический опыт построения экономико-математических моделей и реализации прикладных статистических анализов
• Глубокое понимание процедур присвоения внутренних рейтингов и методик оценки кредитного качества заёмщиков
• Навыки обработки и анализа больших объёмов данных, включая формирование выборок с учётом риск-профиля портфеля
• Подготовка аналитических заключений и деловой документации с логически выстроенной и обоснованной позицией