Директор центра риск-моделирования

Обязанности:

• Разработка и валидация моделей оценки вероятности дефолта субъектов МСП;
• Развитие системы количественной оценки риска;
• Внедрение рейтинговых моделей в кредитный конвейер. Развитие модели данных для взаимодействия конвейера с внешними системами;
• Организация получения данных из внешних источников для использования при разработке модели и в кредитном конвейере;
• Мониторинг качества работы моделей, портфельная аналитика;
• Участие в проектах по развитию системы управления рисками банка, проектах по внедрению ИТ-решений в области управления рисками: проекты по разработке и валидации рейтинговых моделей оценки субъектов МСП, методологии оценки кредитных рисков (PD, LGD, EAD, МСФО9);
• Развитие методологии управления модельным риском.

Требования:

• Высшее математическое, экономико-математическое или техническое образование;
• Опыт разработки рейтинговых моделей для корпоративных заемщиков, в том числе субъектов МСП;
• Уверенное владение инструментами для работы с базами данных;
• Опыт разработки на Python (pandas, sklearn, requests. Flask, FastAPI и Django являются плюсом).

Желательны знания и опыт в следующих областях:

• Методы оценки кредитоспособности организаций,
• Знание и опыт практического применения нормативных документов Банка России (590-П, 611-П, 483-П, 180-И).

Мы предлагаем:

• Возможность поработать над действительно широким кругом задач и расширить свои знания и опыт в разного рода технологиях;
• Возможность поучаствовать во внедрении MLOps технологии в банке
• Оформление согласно ТК РФ;
• конкурентная "белая" заработная плата;
• Комфортный офис на ст. м. Павелецкая (возможен гибридный/удаленный формат работы);
• Социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страхование жизни, страхование для выезжающих за рубеж, дополнительные 3 к отпуску на решение социально-бытовых вопросов).